ブックタイトル住信SBIネット銀行株式会社 ディスクロージャー誌2016

概要

住信SBIネット銀行株式会社 ディスクロージャー誌2016

３. その他有価証券（平成28年３月31日現在）（単位：百万円）種類連結貸借対照表計上額取得原価差額連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの債券487,656 477,311 10,344　国債75,443 74,946 496　地方債141,553 135,981 5,571　社債270,659 266,383 4,276その他382,662 379,136 3,526　外国債券293,967 291,054 2,912　その他88,695 88,081 613小計870,318 856,447 13,871連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの債券21,144 21,257 △113　国債5,954 6,039 △85　地方債12,285 12,304 △18　社債2,903 2,913 △9その他152,742 153,588 △845　外国債券109,205 109,947 △742　その他43,537 43,640 △103小計173,887 174,846 △959合計1,044,205 1,031,293 12,912（注）時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券はありません。４. 当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券（自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日）　　該当事項はありません。５. 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日）（単位：百万円）種類売却額売却益の合計額売却損の合計額債券847,017 5,288 450　国債607,886 2,851 275　地方債99,681 934 148　社債139,449 1,502 26その他147,624 516 4,482　外国債券119,623 335 24　その他28,001 181 4,457合計994,642 5,805 4,933６. 保有目的を変更した有価証券（自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日）　　該当事項はありません。７. 減損処理を行った有価証券（自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日）　　該当事項はありません。（金銭の信託関係）１. 運用目的の金銭の信託（平成28年３月31日現在）　　該当事項はありません。２. 満期保有目的の金銭の信託（平成28年３月31日現在）　　該当事項はありません。３. その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（平成28年３月31日現在）（単位：百万円）連結貸借対照表計上額取得原価差額うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるものうち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないものその他の金銭の信託14,247 14,247 － － －（注）１. 当連結会計年度末において、信託財産構成物に時価のある有価証券等は含まれておりません。２. 「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。（その他有価証券評価差額金）連結貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。（平成28年３月31日現在）（単位：百万円）評価差額12,912　その他有価証券12,912　（△）繰延税金負債3,956その他有価証券評価差額金8,955（デリバティブ取引関係）１. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。（１）金利関連取引（平成28年３月31日現在）（単位：百万円）区分種類契約額等契約額等のうち1 年超のもの時価評価損益店頭金利オプション　売建128,598 128,598 145 1,264　買建128,470 128,470 △147 △147合計─ ─ △1 1,117（注）１. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。２. 時価の算定：オプション価格計算モデルにより算定しております。（２）通貨関連取引（平成28年３月31日現在）（単位：百万円）区分種類契約額等契約額等のうち1 年超のもの時価評価損益店頭為替予約　売建420,008 － 575 575　買建515,500 － △318 △318通貨オプション　売建626 － △7 2　買建626 － 7 2合計─ ─ 257 261（注）１. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。２. 時価の算定：割引現在価値やオプション価格計算モデルにより算定しております。（３）株式関連取引（平成28年３月31日現在）該当事項はありません。（４）債券関連取引（平成28年３月31日現在）該当事項はありません。（５）商品関連取引（平成28年３月31日現在）該当事項はありません。（６）クレジット・デリバティブ取引（平成28年３月31日現在）該当事項はありません。２. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。（１）金利関連取引（平成28年３月31日現在）（単位：百万円）ヘッジ会計の方法種類主なヘッジ対象契約額等契約額等のうち１年超のもの時価原則的処理方法金利スワップ　受取変動・支払固定貸出金、その他有価証券（債券） 245,089 239,089 △16,214合計─ ─ ─ △16,214（注）１. 主として「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号　平成14年２月13日）に基づき、繰延ヘッジによっております。２. 時価の算定：割引現在価値により算定しております。（２）通貨関連取引（平成28年３月31日現在）該当事項はありません。31連結財務データ