ブックタイトル住信SBIネット銀行株式会社　中間期ディスクロージャー誌2019

概要

住信SBIネット銀行株式会社　中間期ディスクロージャー誌2019

(2)金銭の信託関係運用目的の金銭の信託及び満期保有目的の金銭の信託は該当ありません。その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（単位：百万円）中間貸借対照表計上額取得原価2018年9月末2019年9月末差額うち中間貸借対照表うち中間貸借対照表中間貸借対計上額が取得原価を計上額が取得原価を照表計上額超えるもの超えないもの取得原価差額うち中間貸借対照表うち中間貸借対照表計上額が取得原価を計上額が取得原価を超えるもの超えないものその他の金銭の信託13,721 13,721―――13,707 13,707―――(注) 1．当中間会計期間末において、信託財産構成物に時価のある有価証券等は含まれておりません。2．「うち中間貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。単体財務データ(3)デリバティブ取引関係１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。金利関連取引（単位：百万円）店頭金利オプション2018年9月末2019年9月末契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益売建163,895△1,171△123 89,254 108 592買建163,546 1,103 1,103 89,069△128△128金利スワップ受取固定・支払変動31,899△255△255―――受取変動・支払固定15,788 351 351―――合計28 1,076△19 464(注)１．上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間損益計算書に計上しております。２．時価の算定：取引金融機関から提示された価格によっております。通貨関連取引（単位：百万円）店頭為替予約2018年9月末2019年9月末契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益売建661,338△1,219△1,219 442,607 551 551買建745,869 1,830 1,830 511,283△466△466通貨オプション売建937△12△2 615△4 0買建937 12 8 615 4 1合計610 616 85 87(注)１．上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間損益計算書に計上しております。２．時価の算定：割引現在価値やオプション価格計算モデルにより算定しております。37