ブックタイトル住信SBIネット銀行株式会社　中間期ディスクロージャー誌2019

概要

住信SBIネット銀行株式会社　中間期ディスクロージャー誌2019

4．信用リスク削減手法に関する事項（第12条第4項第4号）信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャーの額（単位：百万円）2018年9月末2019年9月末項目適格金融適格資産クレジット・適格金融適格資産クレジット・保証保証資産担保担保デリバティブ資産担保担保デリバティブ標準的手法が適用されるポートフォリオ――――――内部格付手法が適用されるポートフォリオ22,058―77,405―26,714―81,026―事業法人向け3,705―――26,714―――ソブリン向け――――――――金融機関等向け18,353―――――――居住用不動産向け――8,559―――13,238―適格リボルビング型リテール向け――52,769―――52,876―その他リテール向け――16,075―――14,911―合計22,058―77,405―26,714―81,026―(注) 1．エクスポージャーの額については、信用リスク削減手法の効果が勘案された額を記載しております。なお、ボラティリティ調整率によるエクスポージャーの額の上方調整を行っている場合は、当該上方調整額に相当する額を減額した額を記載しております。2．「適格金融資産担保｣とは、国債等に設定した担保であります。3．適格債権担保、適格不動産担保、適格その他資産担保、並びに貸出金と自行預金の相殺については、信用リスク削減手法の効果を勘案しておりません。5．派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項（第12条第4項第5号）(1)派生商品取引及び長期決済期間取引項目2018年9月末2019年9月末グロス再構築コストの額（A）2,646184グロスのアドオンの合計額（B）4,2141,826与信相当額（担保による信用リスク削減効果勘案前）（C）6,8602,010外国為替関連取引1,661383金利関連取引4,2951,440金関係取引――株式関係取引――貴金属（金を除く）関連取引――その他コモディティ関連取引――クレジット・デリバティブ904186長期決済期間取引――（A）＋（B）－（C）――与信相当額（担保による信用リスク削減効果勘案後）6,8602,010(注) 1．与信相当額は、カレント・エクスポージャー方式にて算出しております。2．原契約期間が5営業日以内の外為関連取引の与信相当額は上記記載から除いております。3．グロス再構築コストの額は零を下回らないものを合計して記載しております。（単位：百万円）(2)与信相当額算出の対象となるクレジット・デリバティブの想定元本額クレジット・デフォルト・スワップの想定元本額2018年9月末2019年9月末プロテクションの購入――プロテクションの提供18,0003,000(注)信用リスク削減手法の効果を勘案するために用いているクレジット・デリバティブは該当ありません。（単位：百万円）6．証券化エクスポージャーに関する事項（第12条第4項第6号）(1)連結グループがオリジネーターである場合における信用リスク・アセットの算出対象となる証券化エクスポージャー該当ありません。(2)連結グループが投資家である場合における信用リスク・アセットの算出対象となる証券化エクスポージャー1）主な原資産の種類別の内訳（単位：百万円）証券化エクスポージャーの額証券化エクスポージャーの額原資産の種類2018年9月末2019年9月末オン・バランスオフ・バランスオン・バランスオフ・バランス住宅ローン116,6971,255115,299744投資用マンションローン5,499―2,899―その他88,165―89,434―合計210,3621,255207,632744(注)再証券化エクスポージャーに該当する取引は保有しておりません。47