ブックタイトル住信SBIネット銀行株式会社　中間期ディスクロージャー誌2019

概要

住信SBIネット銀行株式会社　中間期ディスクロージャー誌2019

(8)内部格付手法が適用されるポートフォリオについての事項1）事業法人向け、ソブリン向け、金融機関等向けエクスポージャー及びPD/LGD方式を適用する株式等エクスポージャーに係る債務者格付別パラメータ等（単位：百万円）2018年9月末EAD債務者格付PDLGDリスク・ウェイト債務者区分加重平均値加重平均値加重平均値オン・バランスオフ・バランス資産項目資産項目事業法人向けエクスポージャー2.10%36.10%37.20%15,0183,705上位格付正常先0.03%45.00%16.90%12,767―中位格付正常先0.14%0.00%0.00%―3,705下位格付要注意先17.05%45.00%213.61%2,250―デフォルト要管理先以下―――――ソブリン向けエクスポージャー0.00%45.00%0.01%2,001,629510,621上位格付正常先0.00%45.00%0.00%2,001,525510,621中位格付正常先3.15%45.00%151.64%103―下位格付要注意先―――――デフォルト要管理先以下―――――金融機関等向けエクスポージャー0.04%40.60%12.93%147,67040,115上位格付正常先0.03%40.10%12.58%128,57440,115中位格付正常先0.14%45.00%16.10%19,095―下位格付要注意先―――――デフォルト要管理先以下―――――PD/LGD方式を適用する株式等エクスポージャー5.89%90.00%362.09%903―上位格付正常先―――――中位格付正常先3.55%90.00%330.63%747―下位格付要注意先17.05%90.00%512.45%156―デフォルト要管理先以下―――――（単位：百万円）2019年9月末EAD債務者格付PDLGDリスク・ウェイト債務者区分加重平均値加重平均値加重平均値オン・バランスオフ・バランス資産項目資産項目事業法人向けエクスポージャー0.47％21.11％10.98％23,60926,714上位格付正常先0.03％23.72％6.50％22,28619,987中位格付正常先0.13％0.05％0.06％76,727下位格付要注意先16.35％45.00％210.89％1,315―デフォルト要管理先以下―――――ソブリン向けエクスポージャー0.00％45.00％0.01％1,831,990524,737上位格付正常先0.00％45.00％0.00％1,831,917524,737中位格付正常先3.42％45.00％163.98％72―下位格付要注意先―――――デフォルト要管理先以下―――――金融機関等向けエクスポージャー0.03％45.00％13.23％118,30217,706上位格付正常先0.03％45.00％13.08％116,20017,706中位格付正常先0.14％45.00％22.72％2,101―下位格付要注意先―――――デフォルト要管理先以下―――――PD/LGD方式を適用する株式等エクスポージャー3.60％90.00％330.40％5,044―上位格付正常先―――――中位格付正常先3.42％90.00％327.96％4,976―下位格付要注意先16.35％90.00％507.87％68―デフォルト要管理先以下―――――(注) 1．「上位格付」とは格付区分１～３、「中位格付」とは格付区分４～６、「下位格付」とは格付区分7（要注意先）、「デフォルト」とは格付区分８以下（要管理先以下）であります。2．信用リスク削減手法を用いた場合は、これを反映しております。3．「リスク・ウェイト加重平均値」は自己資本比率告示第152条で定められた1.06のスケーリングファクターを乗じる前の信用リスク・アセットの額を基に算出しております。4．オフ・バランス資産項目のEADは、CCF（与信換算掛目）適用後の数値を使用しております。55